报告题目：A parametric specification test  for linear spatial autore-gressive models

报告时间：2023年10月29日上午10:00—12:00

报告地点：腾讯会议：857-758-725

报告摘要：We propose a new test for the specification of linear spatial autoregressive modelswhere the spatialweights matrixis prespecified. Our test is built on the difference of two estimates of the spatial parameter where the two estimates are obtained by the parametric and nonparametric GMM estimation methods, respectively. Under mild assumptions, we derive the limiting null distribution and show consistency for our test. Unlike the general nonparametric test, our test can detect the local alternatives that approach the null at a rate n^−1/2, where n is the sample size.Monte Carlo simulations are conducted to study the finite sample performance of our test. Finally, we apply our test to check the model specification for the economic growth rate example.

报告人简介：杜江，教授，博士生导师。2016年入选北京工业大学日新人才计划；2019年入选北京市教委青年拔尖人才计划。现为美国数学评论评论员、北京应用统计协会理事、中国青年统计学家协会理事。目前主持国家自然科学基金面上项目1项，中国博士后基金（面上）1项，北京市教委科技计划项目1项，参加国家重点研发计划1项、国家自然科学基金2项、国家社科科学基金2项。已在国内外学术刊物上发表论文30余篇，其中20余篇被SCI检索。研究方向为函数型数据分析、空间数据分析、分位数回归、贝叶斯分析等。